Medición del Riesgo de Inversión

¿Por qué medir el riesgo de inversión?

Los inversores necesitan información clara sobre la volatilidad de la cartera y cómo los activos individuales responden a diversas condiciones del mercado.

Medir el riesgo permite a los inversores alinear sus tenencias con su tolerancia al riesgo personal y objetivos financieros a largo plazo.

También revela cómo las fluctuaciones en los rendimientos pueden afectar la probabilidad de lograr objetivos, ayudando a los inversores a prepararse para posibles desafíos mientras mantienen un enfoque estratégico e informado para la gestión de carteras.

Desviación Estándar (Indicador de Volatilidad)

La desviación estándar mide la variabilidad de los rendimientos de una inversión en relación con su promedio.

Los valores más altos indican mayor volatilidad y riesgo, con fluctuaciones significativas en los rendimientos, mientras que los valores más bajos sugieren estabilidad.

Por ejemplo, una desviación estándar del 15% muestra variabilidad moderada, mientras que el 30% refleja un riesgo mucho mayor.

Ampliamente utilizada en finanzas, evalúa el riesgo de activos o carteras, con valores más grandes a menudo vinculados a mayor incertidumbre y potencial de pérdida o ganancia.

Desglosando la Desviación Estándar

• σ | sigma – Desviación estándar poblacional: distancia promedio de los valores respecto a μ. σ grande → dispersión amplia, datos volátiles en el tiempo; σ pequeña → conjunto ajustado, estable.<br>

• N – Tamaño de la población, total de valores considerados. Dividir por N (no N − 1) produce la dispersión exacta para toda la población.<br>

• xᵢ – i-ésimo valor. La desviación al cuadrado (xᵢ − μ)² cancela el signo y amplifica los valores atípicos grandes antes de la sumatoria, impulsando la varianza.<br>

• μ – Media poblacional, el punto central alrededor del cual se equilibran las desviaciones.

Jane Aborda la Volatilidad

Después de que las oscilaciones impredecibles de precios de TechSpark sacudieron su cartera, Jane analizó su desviación estándar y descubrió que casi duplicaba su volatilidad general.

Alarmada, vendió la mitad de su participación y trasladó $2,000 a Bonos CitySafe, buscando estabilidad.

El ajuste estabilizó su cartera, y cuando el mercado cayó más tarde, Jane apreció la previsión.

Los bonos proporcionaron un ancla estabilizadora, equilibrando su exposición y demostrando el valor de la reubicación estratégica.